Will
2022-05-03 00:03C選項(xiàng)的KMV and Kamakura分別指的是什么呢
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-05-03 15:21
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同學(xué)你好，這里是兩家公司。
這兩家公司是使用模型去進(jìn)行違約概率估計(jì)的。
在風(fēng)險(xiǎn)中性及真實(shí)世界中，默頓模型及其推廣形式均對(duì)違約概率提供了較好的排序。這意味著通過建立某種單調(diào)性關(guān)系，我們可以將由默頓模型產(chǎn)生的違約概率映射為真實(shí)世界或風(fēng)險(xiǎn)中性世界的違約率。穆迪KMV和Kamakura公司提供一項(xiàng)服務(wù)， 將默頓模型的違約概率轉(zhuǎn)換為真實(shí)世界的違約概率。
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