Will
2022-05-03 00:20能不能具體講講A和D
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Diana
2022-05-03 09:35
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Adam助教
2022-05-03 15:26
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同學(xué)你好,Diana同學(xué)的解法是正確的。
這里是A的解法。
至于D,可以直接將garch模型中的beta帶入到,TR當(dāng)中,然后計算TR的值。
但其實(shí)這么簡單粗暴的直接帶入是有問題的,garch模型中的beta并不是:資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險2
