frr0717
2018-07-29 16:14老師您好 請(qǐng)問(wèn)rolling the hedge forward 是看每一個(gè)期貨價(jià)格變動(dòng)不等于現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng), 來(lái)判斷; 還是看疊加的全部每個(gè)期貨價(jià)格變動(dòng)不等于現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng), 來(lái)判斷? 謝謝老師!
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2個(gè)回答
Galina助教
2018-08-13 18:31
該回答已被題主采納
先算每個(gè)倉(cāng)位的損益。然后再把每個(gè)倉(cāng)位的損益加總
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金程教育吳老師助教
2018-07-30 15:24該回答已被題主采納
學(xué)員你好。請(qǐng)問(wèn)問(wèn)題出處。
When the delivery date of the futures contract occurs prior to the expiration date of the hedge,
the hedger can roll forward the hedge: close out a futures contract and take the same position on a new futures contract with a later delivery date. rolling the hedge forward是整體層面的滾動(dòng)對(duì)沖
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課件P92-93
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你的回答不是我要問(wèn)的問(wèn)題
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是看每一個(gè)期貨價(jià)格變動(dòng)不等于現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng), 來(lái)判斷; 還是看疊加的全部每個(gè)期貨價(jià)格變動(dòng)不等于現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng), 來(lái)判斷?
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我覺(jué)得我寫(xiě)這個(gè)問(wèn)題寫(xiě)的蠻清楚了啊!!
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學(xué)員你好。
rolling the hedge forward一種操作方式。原文如下：
When the hedging horizon is longer than the maturity of the futures used in the hedging strategy, hedges have to be rolled forward. Specifically, as a maturity date approaches, the hedger must close out the existing position and replace it with another on-the-run contract. We call this kind of operation rolling the hedge forward.
期貨價(jià)格不等于現(xiàn)貨價(jià)格我感覺(jué)你在描述的是基差風(fēng)險(xiǎn)。
基差風(fēng)險(xiǎn)是根據(jù)時(shí)刻點(diǎn)判斷的。
滾動(dòng)對(duì)沖整體的風(fēng)險(xiǎn) 一個(gè)是到期的基差風(fēng)險(xiǎn)，還有一個(gè)就是每次rolling the hedge forward買(mǎi)入賣(mài)出的差價(jià)。 -
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是看每一個(gè)期貨價(jià)格變動(dòng)不等于現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng), 來(lái)判斷; 還是看疊加的全部每個(gè)期貨價(jià)格變動(dòng)不等于現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng), 來(lái)判斷?
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