劉同學(xué)
2022-05-03 15:17麻煩老師列一下計(jì)算公式吧。謝謝！不用計(jì)算器的方式或定性判斷的方式。
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-05-03 21:52
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
您好，這個(gè)題目不用計(jì)算器，用畫圖可以。
基于表格給出的數(shù)據(jù)，主要研究相關(guān)系數(shù)的大小，然后影響到投資組合分散化效果。
Asset 1 2 3 代表的是3組隨機(jī)變量，outcome 1 2 3分別是隨機(jī)變量的取值，可以不需要進(jìn)行計(jì)算，把三個(gè)資產(chǎn)的收益用圖像進(jìn)行表示。
如下圖，然后直接觀察哪兩個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)性高，或者低。例如2題，asset2和3完全負(fù)相關(guān)，所以這兩個(gè)資產(chǎn)做組合后，分散化效果最好，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小
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追答
補(bǔ)充一下用計(jì)算器的方法：
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