廖同學(xué)
2022-05-03 15:43AA官網(wǎng)題的Olivinia case,為什么不能用TAA和current的去作差比對
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2022-05-03 16:13
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同學(xué)你好,TAA是在SAA的基礎(chǔ)上進(jìn)行短期的偏離,因此要比較也是將TAA與SAA相比,以此來評判TAA的配置是否達(dá)到了效果。SAA也叫policy portfolio,對應(yīng)于本題中的policy weights。
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