張同學(xué)
2022-05-03 18:1395% VaR: Mean=1000*5%=50; STDEV=sqrt (1000*5%*95%) = 6.9 Critical value = (33-50)/6.9 = 2.46 >1.96雙尾的關(guān)鍵值,為什么cannot reject?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-05-10 14:24
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同學(xué)你好,CD選項(xiàng)說(shuō)的都是99% confidence level,也就是說(shuō)回測(cè)的置信水平是99%,因此critical value是2.58不是1.96。
