徐同學(xué)
2022-05-03 18:16為什么要用longcall+shortput代替longforward?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-05-04 15:48
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同學(xué)你好
您說的是視頻第幾分鐘老師講的內(nèi)容。
理論上long call short put如果執(zhí)行價格相同,到期時間相同,標(biāo)的資產(chǎn)相同,可以構(gòu)建一個synthetic long forward。
但如果能簽訂forward就沒有必要非要用期權(quán)來做,這里可能是想表達(dá)兩者是等價的意思。
