吳同學(xué)
2018-07-30 10:40在0時刻借資產(chǎn)賣出,為什么在0時刻不標(biāo)注收益,在T時刻買入資產(chǎn)歸還,這里是標(biāo)注欠了St元的啊。很混亂……
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-07-30 11:39
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學(xué)員你好。這里計算的是T時刻的總頭寸,現(xiàn)貨上買資產(chǎn)歸還(現(xiàn)金流流出),期貨上賺取FT-F0收益(因為是long)
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追問
F0、FT分別是期貨合約期初和期末價值嗎?那期末交割只是算一下差值嗎?
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追答
學(xué)員你好。
F表示期貨價格
期貨反向平倉。就是期初是long futures。futures價格是F0,T時刻是short futures,futures價格FT,兩者軋差,獲取0到T時間段 long
futures 所帶來的收益 FT-F0
