Cerris_Woo
2022-05-03 22:15請問例題里為什么換成put option后那2塊錢變成了in the money？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2022-05-04 11:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，注意，
我們這里有關(guān)naked option，【即使這里分析的是short option，但分析價值狀態(tài)的時候假定不考慮買賣方向（也就是假定long）】?！舅^不考慮買賣方向就是long期權(quán)】
也就是說，現(xiàn)在有一個看漲期權(quán)，執(zhí)行價格40，目前股價38.，看漲期權(quán)的收益是：max（ST-K,0），由于執(zhí)行價格大于股價，所以當(dāng)前立即行使看漲期權(quán)是虧的。虧2，所以此時OTM是2.
也就是說，現(xiàn)在有一個看跌期權(quán)，執(zhí)行價格40，目前股價38.，看漲期權(quán)的收益是：max（K-ST,0），由于執(zhí)行價格大于股價，所以當(dāng)前立即行使看跌期權(quán)是賺的。賺2，所以此時ITM是2.
0
0
0
0
