1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-07-30 15:11
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學(xué)員你好。老師正確。不是用單利近似，只是將月度利率轉(zhuǎn)化成年化利率。
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將月度利率轉(zhuǎn)化成年化利率, 我問的問題是您看清出來, 好嗎?
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追問
將月度利率轉(zhuǎn)化成年化利率 為什么用單利, 不用復(fù)利?
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追答
學(xué)員你好。在FRM里面，復(fù)利方式有兩種，一種是連續(xù)復(fù)利，一種是一般復(fù)利。利率一般用的是年利率，但在一般復(fù)利中，可能存在n期付息的情況，有效年化利率=（1+y/n）^n。在連續(xù)復(fù)利中，若給定月度利率，可以乘以12轉(zhuǎn)化成年化利率，再使用exp復(fù)利計(jì)算。
如果按照你的要求轉(zhuǎn)化成連續(xù)狀態(tài)下的利率，那后面就不需要用exp了。
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