1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-07-30 14:32
該回答已被題主采納
學(xué)員你好。題目問(wèn)的是1時(shí)刻到1.5時(shí)刻 這一段期間的遠(yuǎn)期利率。
條件是 每個(gè)時(shí)刻strip price的價(jià)格(也就是零息債券的價(jià)格)
可以根據(jù)零息債券的價(jià)格倒求出所對(duì)應(yīng)的即期利率。然后求遠(yuǎn)期利率。
