雨同學(xué)
2022-05-04 00:44這道題看不懂
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-05-04 09:38
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
題目描述的是SCL的圖形，如截圖，表達(dá)式為：??p?????=??+??(?????????)
??p?????指的是excess returns of a manager's portfolio
?????????指的是excess returns of the market
α表示截距項(xiàng)，也就是題目問(wèn)的intercept
這個(gè)公式可以變形：
??=??p?????-??(?????????)
??=??p?{????+??(?????????)}
最終得到了Jense's alpha的公式
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