1個(gè)回答
Michael助教
2022-05-13 22:58
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學(xué)員你好,題目講解的是利用Basel II 的IRB的方法計(jì)算要求信用風(fēng)險(xiǎn)資本金。
核心的公式是
CRC=(WCDR-PD)*LGD*EAD
計(jì)算WCDR的公式會(huì)復(fù)雜一些,LGD,PD和EAD都是題目中已經(jīng)給的數(shù)據(jù)。具體可以先復(fù)習(xí)知識(shí)點(diǎn)后再來(lái)做這個(gè)題目,題目就是一個(gè)搬公司嵌套數(shù)字,沒(méi)有太多技巧。
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追問(wèn)
算出CRC=2.54然后那個(gè)期限怎么用呀,Basel 1的算法也講一下吧,謝謝
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追答
學(xué)員你好,你的考期已經(jīng)結(jié)束,歡迎你在新的考期下進(jìn)行提問(wèn)。
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回復(fù)Michael:什么意思啊 -
回復(fù)Michael:同問(wèn)maturity怎么用呀? 謝謝
