馮同學(xué)
2022-05-04 12:31高頻數(shù)據(jù)，相關(guān)性變低，分散化效果高估，組合方差低估，這個(gè)不太理解啊，能否詳細(xì)解釋一下呢？
所屬：CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-05 12:30
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同學(xué)，早上好。
如圖中所示，之前按照低頻數(shù)據(jù)看到兩者有較強(qiáng)的相關(guān)性，波動情況兩者有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)，但是高頻數(shù)據(jù)會打破這種相關(guān)性，我們發(fā)現(xiàn)使用更高頻詞的數(shù)據(jù)后兩者的相關(guān)性變?nèi)?，并不如之前看到的情況；
則相較于之前我們使用了更強(qiáng)的相關(guān)性而言，當(dāng)前的相關(guān)性更低，高估了分散化效果而低估了整體的波動率。
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追問
這個(gè)組合的波動性就用那個(gè)平方和公式對嗎 相關(guān)性越高 組合方差越大 分散效果越差 對嗎
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追答
同學(xué)，下午好。
同學(xué)的理解是正確的。
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