kevin
2022-05-04 13:39老師,你好,原版書fixed income reading14的example 11的第二問在計(jì)算DTS*percentage spread change時(shí),為什么DTS前面少了一個(gè)(-)號(hào)呢?這個(gè)(-)號(hào)在計(jì)算時(shí)是否需要呢?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-05 10:50
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同學(xué),早上好。
是否需要負(fù)號(hào)都是可以的,因?yàn)楹罄m(xù)在文字部分說明了利差上升而債券價(jià)格下降的問題,那么這里負(fù)號(hào)代表了利率和價(jià)格變動(dòng)為反方向變動(dòng)的問題。
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