undefinable
2022-05-04 15:25官網(wǎng)題equity第二題請(qǐng)講一下
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2022-05-04 15:42
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同學(xué)你好，同學(xué)你好，表2是關(guān)于基金風(fēng)格的數(shù)據(jù)，
第一列是根據(jù)holdings-based approach確定的基金Value/Growth的占比
第二列是根據(jù)returns-based approach確定的基金Value/Growth的占比
第三列是基準(zhǔn)的Value/Growth的占比。
例如，Value/Growth 30%/70%就代表基金value 風(fēng)格占30%，growth 風(fēng)格占70%，基金是偏growth的
這題問，哪個(gè)基金的風(fēng)格和index的風(fēng)格是最一致的。那么就是要找基金的Value/Growth占比和index的Value/Growth占比最接近的那個(gè)。
因?yàn)閔oldings-based approach是用到了真實(shí)的持倉數(shù)據(jù)，因此比returns-based approach更精確，我們優(yōu)先考慮holdings-based approach的數(shù)據(jù)。
A基金holdings-based approach判斷出來的基金Value/Growth的占比是68%/32%。index的Value/Growth的占比 是75%/25%，風(fēng)格占比的差異是75%-68%=7%
B基金holdings-based approach判斷出來時(shí)的基金Value/Growth的占比是67%/33%。index的Value/Growth的占比 是65%/35%，風(fēng)格占比差異是67%-65%=2%。
C基金holdings-based approach判斷出來時(shí)的基金Value/Growth的占比是39%/61%。index的Value/Growth的占比 是35%/65%，風(fēng)格占比差異是39%-35%=4%。
因?yàn)锽基金的風(fēng)格占比差異最小，它是和index風(fēng)格最一致的。選B
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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