anina
2022-05-04 16:09最后一題這里可以解釋一下這幾個(gè)值分別是怎么計(jì)算出來(lái)的嗎？三個(gè)概念一共涉及三個(gè)收益率，如圖，第一個(gè)和第三個(gè)式子是對(duì)的嗎？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-05 11:30
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同學(xué)，早上好。
1. 只能根據(jù)表格給出的數(shù)據(jù)判定，表格未給出足夠數(shù)據(jù)，例如修正久期，無(wú)法計(jì)算對(duì)應(yīng)結(jié)果；
2. 如果我們使用修正久期乘以利率變動(dòng)，得到的是價(jià)格變動(dòng)率，再乘以市場(chǎng)價(jià)值，得到總體的價(jià)值變動(dòng)；如果我們使用MV乘以修正久期，再乘以0.01%，得到的是BPV，代表利率變動(dòng)一個(gè)基點(diǎn)債券價(jià)值變動(dòng)多少，再乘以利率變動(dòng)基點(diǎn)，得到總體的價(jià)值變動(dòng)。
這里的利率變動(dòng)都是市場(chǎng)利率變動(dòng)，或者預(yù)期利率變動(dòng)。
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