Judy
2022-05-04 16:54老師您好，官網(wǎng)這道題，請(qǐng)問為什么不選B，我的理解里面問的是asset allocation weight, 而題目給出有4個(gè)asset class, 而risk parity asset allocation 是簡(jiǎn)單的分散化，那就1/4 = 25%， 所以答案應(yīng)該選B。
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-05-04 17:59
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同學(xué)你好，risk parity不是簡(jiǎn)單的分散化，而是各資產(chǎn)對(duì)于總體投資組合的風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)程度相同，也就是說風(fēng)險(xiǎn)低的資產(chǎn)需要更大的權(quán)重，風(fēng)險(xiǎn)高的資產(chǎn)需要更小的權(quán)重，這才會(huì)使得每個(gè)資產(chǎn)對(duì)portfolio的總風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)程度相同。Naive diversification才是簡(jiǎn)單的分散化，每一個(gè)資產(chǎn)的權(quán)重相同。
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附件是問題和答案
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麻煩老師再講解下，題目哪里寫了domestic 風(fēng)險(xiǎn)小呢？
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哦看到了，low covariance
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