Gakki
2022-05-04 18:08請問R30課后題第16題怎么做
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2022-05-04 19:32
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你好，
Bond8是浮動利率債券，floored at 3.5%。說明浮動利率債券的coupon最低是3.5%，然后就可以結(jié)合exhibit 6給出的二叉樹進(jìn)行計算。
Year 2：6.3679%節(jié)點(diǎn)，coupon rate可以取6.3679%，106.3679/1.063679=100，其他節(jié)點(diǎn)計算方法一致。所以在這三個節(jié)點(diǎn)上，債券的價格都是100。
Year1： 同樣這兩個節(jié)點(diǎn)的coupon rate也都可以取到，因此這兩個節(jié)點(diǎn)的價值也是100。
Year0：3%節(jié)點(diǎn)，coupon rate取不到3%，最低只能取到3.5%，所以coupon 就是3.5，因此最終債券價格是103.5/1.03=100.485.
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追問
Bond8是浮動利率債券，floored at 3.5%。說明浮動利率債券的coupon最低是3.5%，然后就可以結(jié)合exhibit 6給出的二叉樹進(jìn)行計算。這個怎么計算啊
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追答
上面后三行就是對計算方式的描述，具體見下圖。
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