1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-07-31 13:45
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學(xué)員你好。通常而言,持有債券久期>0,債券的特征是每期收到couple,類比來看,receive fixed 相當(dāng)于持有債券,pay fixed 相當(dāng)于空頭債券,所以duration=-420*4.433+385*7.581,最后要對(duì)沖,就要使duration=0
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回復(fù):老師你好,這樣解釋還是看不太懂,可不可以解釋一下課堂上老師說的那種久期小于零原因?就是同向關(guān)系那個(gè)
