房同學(xué)
2022-05-04 18:53沒(méi)有視頻解答 能否說(shuō)一下四個(gè)選項(xiàng)的詳細(xì)解答
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-05-13 23:06
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學(xué)員你好。
A選項(xiàng)說(shuō)會(huì)更加依賴(lài)外部評(píng)級(jí),其實(shí)是減少,basel在模型上都是從原有的外部依賴(lài)(比如信用風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法)慢慢轉(zhuǎn)到內(nèi)部依賴(lài)(比如內(nèi)部評(píng)級(jí)法,IRB)。
BCD都是在Basel III reform中具體提到的,在基礎(chǔ)課中每一個(gè)都有詳細(xì)的展開(kāi)。
比如B選項(xiàng)原來(lái)在Basel只有PD才有最低限額,比如C選項(xiàng)加入了CVA的兩種計(jì)算方法,還有D選項(xiàng)加入了leverage buffer,為原有GSIB要求的50%,等等。
