房同學(xué)
2022-05-04 18:58老師 這個組合的ul的公式是什么啊 基礎(chǔ)課哪里有講過啊 組合公式我只知道 組合的波動率 組合的協(xié)方差 和組合的Var值 這個組合的ul哪里講過呢 我給補回來
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2022-05-11 18:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好!
這道題考察的是信用風(fēng)險科目計算經(jīng)濟(jì)資本中使用波動率方法估計非預(yù)期損失的計算。具體公式如下圖所示。
希望能解答你的疑惑,加油。
