房同學(xué)
2022-05-04 19:01老師這里關(guān)于DV01的對沖為什么 不是背對沖的DV01/對沖的DV01嘛 為什么還要??貝塔 設(shè)計(jì)貝塔的對沖 。不是只有hedge rate和對沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)中嘛
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-05-05 10:35
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同學(xué)你好，在傳統(tǒng)的DV01對沖中沒有考慮到名義利率與實(shí)際利率之間的變化不是一一對應(yīng)的，因此要建立一個(gè)回歸方程用實(shí)際收益率的變化（自變量）解釋名義收益率的變化（因變量）。其中的β是用實(shí)際數(shù)據(jù)估算出來的。
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追問
那直接當(dāng)公式記住就行了吧 如果是Dv01對沖 如果給了你貝塔 就是乘上 沒有就不考慮
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追答
是的?？搭}目問的是回歸對沖還是DV01對沖。
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