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2022-05-04 21:08請問,Var=-(u-z*v),有可能u>z*v嗎?這時候就是說z對應(yīng)的u-z*v其實是正的,也就是極端值并非損失。因為我們是假定收益率服從正太分布,不要求標準正太(u=0,這時u-z*v<0)。
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1個回答
Yvonne助教
2022-05-05 10:37
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同學你好,有可能存在這樣的情況,習題集里就有一道類似的題,但是這種情況比較少。
