向同學(xué)
2022-05-04 22:50老師好，請(qǐng)問可以解釋一下這道題cd嘛
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-05-05 18:18
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同學(xué)你好，C說的是：組合的風(fēng)險(xiǎn)永遠(yuǎn)不會(huì)小于組合當(dāng)中風(fēng)險(xiǎn)最小的資產(chǎn)，這個(gè)是不正確的，如果兩個(gè)資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)為負(fù)數(shù)，不用賣空也可以達(dá)到讓最小值比其中任何一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更小的情況。
D選項(xiàng)的意思是如果一個(gè)投資組合由兩個(gè)資產(chǎn)組成，那么可以找到令組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小的表達(dá)式，這個(gè)也是正確的，這里用投資組合的預(yù)期收益率方程與方差計(jì)算公式聯(lián)立，當(dāng)兩個(gè)資產(chǎn)的方差和預(yù)期收益率確定的時(shí)候，就可以聯(lián)立方程，得到一個(gè)關(guān)于權(quán)重w1的二元一次方程，然后就可以求出使組合的方程最小的權(quán)重。
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