向同學(xué)
2022-05-04 23:19老師好,請問這里betas為什么可以代表weight啊
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Yvonne助教
2022-05-05 18:17
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同學(xué)你好,這里的β的含義類似于回歸方程中的β系數(shù),和CAPM模型里面的β是不一樣的。
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追問
回歸方程中的貝塔是什么意思???
Adam助教
2022-05-16 13:30
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capm不看公式含義,只看表達(dá)式,它和一元線性回歸十分相似【y=a+bX】,有截距,有斜率。將E(rm)-Rf看成隨機(jī)變量,beta就可以看成是斜率。這個類比只是在形式上的.
而方差的性質(zhì)之一是:如下圖
