杜同學(xué)
2018-07-31 09:20這里的6 9 12月的報(bào)價(jià)不都是遠(yuǎn)期價(jià)格嗎 那不是約定未來(lái)的價(jià)格嗎 那跟當(dāng)時(shí)的需求有什么關(guān)系 不是應(yīng)該和未來(lái)的需求才有關(guān)系嗎?就是6月當(dāng)時(shí)的需求高 應(yīng)該是6月的spot price高而不是forward price吧?
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-07-31 10:43
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學(xué)員你好。首先根據(jù)futures price下降,判斷是backwardation.
A的話,供給減少,價(jià)格應(yīng)該增加,而不是降低。
6 9 12 報(bào)價(jià)是站在0時(shí)刻的遠(yuǎn)期價(jià)格
現(xiàn)在看6月的遠(yuǎn)期價(jià)格高,也看作為預(yù)期6月的現(xiàn)貨價(jià)格高。
