Kidd
2022-05-05 08:06老師,請(qǐng)問(wèn)第一點(diǎn)VaR的為什么會(huì)有稀疏程度?不理解什么意思。
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-05-05 10:41
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同學(xué)你好,這里window可以理解為為the length of the sample window period,也就是樣本總量。比如總體由10000個(gè)數(shù)據(jù),如果我取1000個(gè)樣本window,我可以得到10個(gè)VaR值,如果樣本window取100個(gè),那么就可以得到100個(gè)VaR值,window越大,得到的VaR值越少,VaR曲線也就越稀疏。
