Kidd
2022-05-05 08:06老師,請問第一點VaR的為什么會有稀疏程度?不理解什么意思。
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1個回答
Yvonne助教
2022-05-05 10:41
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同學你好,這里window可以理解為為the length of the sample window period,也就是樣本總量。比如總體由10000個數(shù)據(jù),如果我取1000個樣本window,我可以得到10個VaR值,如果樣本window取100個,那么就可以得到100個VaR值,window越大,得到的VaR值越少,VaR曲線也就越稀疏。
