馮同學(xué)
2022-05-05 10:42treasuries 不就是國(guó)債嗎?a spread to treasuries whose maturity doesn't match the bond maturity. 為啥不能是G spread呢?就因?yàn)閙aturity不一樣嗎?但國(guó)債也可以interpolated嘛 多謝
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-06 13:24
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同學(xué),下午好。
期限不匹配則不是G-spread,為yield spread或者benchmark spread,G-spread是需要到期期限相同的國(guó)債與信用債收益率做差的,既然這里提到了 期限不匹配,那就肯定不是G-spread。
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