馮同學(xué)
2022-05-05 10:53錯題，請詳解，liquidity risk
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-05-06 13:38
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同學(xué)，下午好。
1. 說明向投資組合中添加α的方法，流動性管理與投資組合經(jīng)理的關(guān)系變得不那么密切。
錯誤，流動性管理和投資組合管理較為密切，在配置相應(yīng)投資產(chǎn)品的時候必然會關(guān)注流動性的問題；
2. 說明經(jīng)濟較差的時候，尤其是資金流出時，高收益?zhèn)睦顢U大相較于投資級債券更為明顯。
正確，因為經(jīng)濟變差的時候利差擴大，并且當(dāng)資金流出的不利情況時，利差擴大更大；
3. 市場較差期間，更大的買賣價差為投資組合經(jīng)理創(chuàng)造了增加投資組合價值的機會。
錯誤，更大的買賣價差就是更多的投資成本，不會增加投資組合價值的機會。
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