劉同學(xué)
2022-05-05 11:07視頻講解中,計算組合內(nèi)的VaR有這個公式嗎?組合中不同資產(chǎn)的VaR會有分散化效果,怎么能直接按權(quán)重來呢?所以應(yīng)該分別計算Cvar比較合適吧?
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1個回答
Adam助教
2022-05-05 18:00
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同學(xué)你好,我想你是理解錯了,這里問的是:單個資產(chǎn)的var值計算。
所以是:z*σ*資產(chǎn)價值。其中單個資產(chǎn)價值=權(quán)重*組合價值
和組合分散化沒關(guān)系【分散化又不影響組合價值,影響的是組合var值】
