陽同學(xué)
2022-05-05 20:53R13 第15題,感覺AB都可以,但是B的Gain更多?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Nicholas助教
2022-05-06 14:06
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。
組合超配10年期,那么在10年期利率下降,或者是中期利率下降的時候?qū)M合是更有利的。
A選項中bear steeping是長端漲的更多,短端漲的更少,賺取更高收益應(yīng)該是做空長期,但是這里在長期的區(qū)別不是很明顯,如果對應(yīng)中期,利率上漲對組合的收益影響是更大的虧損,不選。
B選項中正蝴蝶為振翅(兩邊高),中間低,則利率在中間下降更多,對組合的收益貢獻是最好的。
努力的你請點擊右下角的【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
