undefinable
2022-05-05 21:22risk efficient優(yōu)先考慮哪幾個指標？marchvolatility很高這個不能說明問題嗎？也是risk很高吧
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2022-05-06 17:44
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同學你好，Risk-efficient可以理解為用最低風險的組合構(gòu)建方式來達到給定的預期收益目標。對于主動組合來說我們主要看的是active risk而非absolute risk。
如果兩個組合的active return差不多，active risk越小的越risk-efficient。
如果active risk和return 都差不多，那么它持有的股數(shù)越小，說明它在持有較少股數(shù)的情況下就能達到相似的結(jié)果，風險管理能力越強，也更加risk-efficient。
因為題中說，這幾只基金都是相似的收益率，相似的benchmark，因此他們的active return是差不多的，而March它的active risk 和股票數(shù)量是最小的，因此是最Risk-efficient。
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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