SDin
2022-05-05 21:39請老師講解一下圖1這道CME題,然后我看和圖2這道衍生題看起來有點像,都跟beta相關(guān),兩者有什么關(guān)系嗎?
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-05-06 15:54
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同學(xué),下午好。
這里底層就是數(shù)理統(tǒng)計的協(xié)方差除以方差平方求解β的問題,這個我們在一級的投資組合中有涉及過,不過就這兩個問題而言沒什么相關(guān)性,
題目中給到市場的數(shù)據(jù)和全球市場數(shù)據(jù),那么根據(jù)兩個市場相關(guān)的回報率預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)差,協(xié)方差計算β即可。
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