丹同學(xué)
2022-05-05 21:44Q36: 這個(gè)和老師在課上說的方法不一樣，算出來也不一樣。講義125頁(yè)
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2022-05-06 17:50
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同學(xué)你好，這里要算的是country A貢獻(xiàn)的variance的占比（proportion），因此CVA后還要除以組合總的方差。同學(xué)看看是不是沒有算占比。
還有講義上列的式子計(jì)算的是組合總的方差。
而A貢獻(xiàn)的方差CVA = Wa^2*σa^2+Wa*Wb*cov(a,b)+Wa*Wc*cov(a,c)
同學(xué)也可以把你的計(jì)算過程貼過來，我具體看一下哈。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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