Bruce
2022-05-06 07:01請(qǐng)問為什么這個(gè)是haircut呢？分母不是錢的去處，為什么要乘以haircut呢？不是保守性原則，不用乘嗎？謝謝
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2022-05-12 00:55
該回答已被題主采納
學(xué)員你好，保守性原則指的是在無法區(qū)分的時(shí)候采用更加謹(jǐn)慎的態(tài)度。
RSF，也就是分母部分，要表達(dá)的含義是一年之內(nèi)會(huì)用掉多少的現(xiàn)金流，我們會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表的項(xiàng)目去查。
比如資產(chǎn)負(fù)債表有100元的A資產(chǎn)，但是在我流動(dòng)性緊缺的時(shí)候只能賣得90元錢，那么購買這個(gè)資產(chǎn)相當(dāng)于流失了10元的流動(dòng)性，這就屬于流動(dòng)性的“去處”。此時(shí)定義這個(gè)資產(chǎn)的RSF factor為10%，這個(gè)10%很像抵押交易中的haircut。
0
0
0
0
