劉同學(xué)
2022-05-06 11:11可以解讀一下藍(lán)色部分嗎？為什么horizon長會導(dǎo)致檢驗無效？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-05-06 16:35
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同學(xué)你好，因為在實際中，投資組合的頭寸是會經(jīng)常發(fā)生變化的，如果頭寸發(fā)生變化，那么相當(dāng)于這個投資組合被“污染”了，舉個極端例子，一個投資組合現(xiàn)在全部資金都投資在股票上，之后又全部投資在債券上，這種情況就屬于投資組合被污染了。要想減少這樣的“污染”就可以通過縮小horizon來實現(xiàn)，這樣會更少出現(xiàn)組合突然變化的情況。
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