劉同學(xué)
2022-05-06 11:21FRTB是在basel哪一版協(xié)議之后發(fā)行的？替代了basel2.5中的計(jì)算方式了嗎？還是并用
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Yvonne助教
2022-05-06 16:23
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同學(xué)你好，巴塞委員會(huì)是在2012年首次提出了FRTB概念，之后幾年巴塞爾委員會(huì)出臺(tái)了一系列有關(guān)文件，詳細(xì)闡述并進(jìn)一步完善了基于交易賬戶基礎(chǔ)評(píng)估（FRTB）全面改革銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本充足率管理框架的意見(jiàn)，并建議于2022年1月開(kāi)始付諸實(shí)施。這里FRTB并不是只有一份文件。
FRTB棄用了原先99% 置信水平下的VaR，改用97.5% 置信水平下的ES進(jìn)行替代，不是并用。
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追問(wèn)
那現(xiàn)在的銀行其實(shí)都是在算ES，沒(méi)有算VaR的了嗎
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追答
并不是，還是以ES為主，考慮到FRTB新規(guī)實(shí)施的復(fù)雜性以及新冠疫情對(duì)于全球主要經(jīng)濟(jì)體帶來(lái)的影響，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)(BCBS)在2020年初將FRTB在全球的生效時(shí)間延遲至2023年1月，而各國(guó)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)也相應(yīng)對(duì)本地的實(shí)施時(shí)間做出了調(diào)整。
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