Joe
2022-05-06 12:06老師,請(qǐng)問為什么Short positions might reduce the market return premium ?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2022-05-06 18:06
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同學(xué)你好,因?yàn)榭疹^頭寸會(huì)降低整體組合的beta,使得market risk factor帶來的return premium(beta*market factor return)下降。
【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
