maodouxianshen
2018-08-01 08:10這題的答案和解析不一致啊,不是說short的是遠(yuǎn)期合約嗎,怎么變成期貨了,沒看懂英文解析,能用中文解釋一下嗎
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1個回答
Galina助教
2018-08-01 18:51
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期貨和遠(yuǎn)期的定價原理是一樣的。所以在定價時,二者差別不大。都是基于F=Se^rt。
當(dāng)然,更精確的說法,應(yīng)該都是forward更精確。
