1個(gè)回答
Adam助教
2022-05-06 18:46
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同學(xué)你好，
非常簡單，
一個(gè)1年期的零息債券，市場利率是5%。
如果面值是100，則價(jià)格是95.238.
如果面值是200，則價(jià)格是95.238*2=190.476.
但無論價(jià)格是100，還是200，他的麥考利久期都是1，所以MD也是一樣的。
DV01=MD*P*0.0001。
P由95.238變?yōu)?90.476，所以DV01自然也是放大2倍
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追問
老師你好像回答錯(cuò)了問題，這個(gè)應(yīng)該是我另外一個(gè)問題的回答??
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追答
同學(xué)你好，這里B選項(xiàng)的意思是，回歸方程會分別穿過-0.37和2.61的點(diǎn)。。這個(gè)沒錯(cuò)，畢竟這是我們根據(jù)數(shù)據(jù)回歸出來的值。
但實(shí)際上可能因?yàn)閿?shù)據(jù)的問題，可能沒辦法坐到最完美的擬合，真正的回歸方程，可能不是這條線
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