伍同學(xué)
2022-05-06 19:08老師，麻煩解答第一題，謝謝
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-05-08 23:21
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同學(xué)你好，最優(yōu)化是考慮資產(chǎn)之間的協(xié)方差的，如果對(duì)應(yīng)到因子層面就是因子之間的相關(guān)性，而分層抽樣是不考慮各層之間的相關(guān)性的。如果因子間有相關(guān)性，optimization構(gòu)建的組合比抽樣構(gòu)建出來(lái)組合的跟蹤誤差更小，但現(xiàn)在題干中已經(jīng)假設(shè)因子之間不相關(guān)，因此不需要用到最優(yōu)化。且考慮到指數(shù)成分股比較多，用optimization會(huì)比較復(fù)雜計(jì)算量大，stratified sampling是最好的。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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