undefinable
2022-05-06 22:20請(qǐng)老師講下oas
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-07 17:25
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。
上文中題目說(shuō)明在信用債方面,評(píng)估較好的利差是用國(guó)債做基準(zhǔn),并且可以用線性插補(bǔ)法來(lái)計(jì)算合適期限國(guó)債的收益率,那么選項(xiàng)中僅有G-spread和I-spread,I-spread是用Swap rate做基準(zhǔn),因此不選;
后文中說(shuō)到對(duì)組合利差方面,不論含權(quán)與否都可以使用,那么是OAS,因?yàn)镺AS是剔除了權(quán)利后的利差,那么不論含權(quán)與否,都可以衡量組合利差。
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