undefinable
2022-05-06 22:26為啥credit default swap costly
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-07 17:26
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
這里第二個(gè)考慮是描述我們很難通過建立模型來預(yù)測(cè)尾部風(fēng)險(xiǎn)，情景分析可以提供一定程度上的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，但是特定情況下的情況則很難預(yù)測(cè)，例如金融危機(jī)。
第三個(gè)考慮的錯(cuò)誤點(diǎn)在于較高的成本，實(shí)際上大多數(shù)衍生品的成本較低，可以有效對(duì)沖不利風(fēng)險(xiǎn)。
一般而言購(gòu)買衍生品對(duì)沖成本相對(duì)便宜，這里應(yīng)該是站在長(zhǎng)期角度考慮，如果是長(zhǎng)期對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)需要連續(xù)不斷的展期，成本相對(duì)較高。
努力的你請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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