杜同學(xué)
2018-08-01 13:15浮動利率債券付息日付息后的現(xiàn)在等于債券面值 對嗎？ 如果這個結(jié)論是對的，但這個結(jié)論不是按continuous componding 折算出來的吧？ 題目中折現(xiàn)用continuous componding 這個結(jié)論還適用嗎？
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1個回答
Galina助教
2018-08-01 15:09
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適用的。
因為現(xiàn)金流終值按照市場利率折現(xiàn)，終值以市場利率計連續(xù)復(fù)利得到的，折現(xiàn)以市場利率計連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)是回歸面值的
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追問
浮動利率債券付息日付息后的現(xiàn)在等于債券面值 對嗎？ 如果這個結(jié)論是對的，但這個結(jié)論不是按continuous componding 折算出來的吧？
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追答
我懂你問的意思了。
這個在連續(xù)復(fù)利下是一種近似，但誤差不大，所以還是按照回歸面值處理。原版書也是采取連續(xù)復(fù)利。 -
追問
那 浮動利率債券付息日付息后的現(xiàn)在等于債券面值 對嗎？無論題目中用什么compounding，都可以運用這個結(jié)論嗎？
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追答
是的，誤差不太大的。近似處理簡化計算。
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