nino
2022-05-06 23:05long/short strategy的volatility是低還是高?看了下講義前后好像說(shuō)法不太一致,貝塔值低volatility也不一定低的吧
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-05-08 22:14
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同學(xué)你好,long/short strategy和long only的策略相比波動(dòng)率是較低的,因此會(huì)加比較多的杠桿來(lái)放大收益。因?yàn)閷?duì)于權(quán)益型的策略來(lái)說(shuō),主要的收益波動(dòng)都是來(lái)自市場(chǎng)的beta,因此beta也就代表了波動(dòng)較低。
【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過(guò)考試~
