廖同學
2022-05-06 23:54業(yè)績歸因，百題case7，3個statement沒看明白，請老師講解下
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2022-05-08 17:34
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同學你好，
statement 1說確定基金經理范圍的一個方法是根據歷史業(yè)績就把基金經理排除（也就是說排除那些歷史業(yè)績差的基金經理）。這是不對的，我們確定基金經理范圍的時候，主要看的是看構建組合的目的和需求是什么，例如是要diversify原有的portfolio，就不能只考慮歷史業(yè)績。
statement 2說當確定基金經理的范圍的時候，基金經理選擇的流程中要確定manager的benchmark，這是對的。我們應該根據基金經理的在整體組合中的作用來選擇合適的benchmark，這樣我們才能合理的評估基金經理的表現(xiàn)。
statement 3說用第三方的分類（例如morningstar, Lipper）來確定哪些manager是是符合組合需要的是一種比較有效率的方法。對的，因為第三方分類現(xiàn)成的，可以快速確定基金經理的類型，構建一個初步的基金經理范圍。
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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