曹同學(xué)
2022-05-07 03:39Cash flow mapping considers the timing of the redemption cash flow payments only, and the portfolio VaR using cash flow mapping is less than the portfolio VaR using duration mapping. 請問這句話哪里不對?
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1個回答
Yvonne助教
2022-05-09 13:51
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同學(xué)你好,C選項主要錯在它說僅考慮現(xiàn)金流的贖回時間,實際上它還會考慮到相關(guān)性的問題,比如在講義的cash-flow mapping部分就有diversified VaR的計算。
