劉同學
2022-05-07 05:31這里為什么說主成分方差之和等于單個的方法之和？應該只能說主成分之和覆蓋大部分而不是全部單個之和吧？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Yvonne助教
2022-05-09 10:42
該回答已被題主采納
同學你好，在滿足了主成分的方差之和等于單個利率的方差之和以及主成分之間互不相關兩個性質或約束的條件下，給定之前選定的主成分，要求每一個主成分具有最大的方差。換句話說，第一個主成分解釋了利率的方差和的最大部分；第二個主成分解釋了第二大的部分，后面的主成分依此類推。前三個主成分的方差和非常接近所有利率的方差和，我們只需要簡單地描述三個主成分的結構和波動率，而不需要用所有利率的方差和協方差來描述利率的運動情況。這里原版書就用了equals。
0
0
0
0
