江同學(xué)
2022-05-07 11:12老師好 case 2 Kingsbridge 第二題 什么時候CTD price需要除以100再乘以contract size呀?這題就直接用的CTD price 有點(diǎn)暈 謝謝
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1個回答
Chris Lan助教
2022-05-07 15:59
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同學(xué)你好
您說的是什么資料里的CASE2,麻煩提供一下題目的來源或截圖。
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百題 謝謝
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同學(xué)您好
百題的CASE 2 是個期權(quán)的題。并不是您說的這個題。請您再核實一下。
我搜了一下百題衍生并沒有kingsbridge,kings這兩個關(guān)鍵詞 -
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不好意思 選錯category了 是 fixed income 謝謝!
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我在重新發(fā)一下問題吧
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同學(xué)你好
這個題和衍生不同,衍生品中是給了一張債券的價格。而固定收益這個題是給的整個合約的金額,因此就沒有必要除以100再乘合約名義本金的。
另外,衍生品中用的是BPV,固定收益用的是modified duraiton。其實本質(zhì)的原理是一樣的。
